Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten: Computational Finance (Springer-Lehrbuch) by Rüdiger Seydel
German | 31 Aug. 2016 | ISBN: 3662502984 | 260 Pages | PDF | 4.95 MB
Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen