Jochen Veith, Rainer Schöbel, "Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis"
German | 2006-08-25 | ISBN: 3835004190 | 149 pages | PDF | 6.9 mb
Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der Coherent Market Hypothesis entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz.