Chaînes de Markov

Ce livre, qui fait suite à l'ouvrage des mêmes auteurs sur le calcul des probabilités, est une introduction aux processus stochastiques (aléatoires). Il s'adresse aux étudiants de Master (mathématiques appliquées, informatique), aux élèves ingénieurs (informatique, recherche opérationnelle) et aux candidats à l'agrégation de mathématiques. Les trois processus stochastiques les plus classiques sont décrits : processus de Poisson, Chaînes de Markov et martingales. Des exercices corrigés complètent chaque chapitre.

Ezra enseigne les mathématiques à des élèves de classes préparatoires scientifiques. N'adhérant plus au système éducatif, il démissionne. Sa petite amie Eve, professeure de français, le pousse à accepter un poste de conseiller financier dans un cabinet privé. Leur relation devient sérieuse mais la passion s'étiole. Ils essaient tout de même de faire un enfant. …

Les techniques informatiques de simulation sont essentielles au statisticien. Afin que celui-ci puisse les utiliser en vue de résoudre des problèmes statistiques, il lui faut au préalable développer son intuition et sa capacité à produire lui-même des modèles de simulation. Ce livre adopte donc le point de vue du programmeur pour exposer ces outils fondamentaux de simulation stochastique. …

La place des mathématiques dans la prévoyance des risques, du point de vue des assurances : statistiques, récolte des données, établissement des tables de mortalité, tarification et mensualisation, indemnisation, systèmes par répartition ou capitalisation, etc. …